Исследование паттернов (моделей) японских свечей

Построение графиков японских свечей и анализ свечных моделей — удивительное направление технического анализа. Преимущество японских свечей в том, что они представляют данные таким образом, что появляется возможность увидеть динамику внутри данных.

Свечи создают наглядную психологическую картину торговли. После ознакомления и небольшой практики свечи станут частью вашего аналитического арсенала. Графики японских свечей позволяют проникнуть «внутрь» финансовых рынков, что очень трудно сделать с помощью других графических методов. Они одинаково хорошо подходят для любых рынков.

Одним из первых, кто начал предсказывать движение цен в будущем, основываясь на прошлых ценах, был легендарный японец Мунехиса Хомма. Торговые принципы, применявшиеся Хоммой в торговле на рисовом рынке, положили начало методике японских свечей, которая сейчас широко используется в Японии и за ее пределами.

Рисунок 1. Структура свечи

Рассмотрим структуру свечи (рис. 1). Прямоугольник, изображающий разницу между ценами открытия и закрытия, называется телом свечи. Высота тела говорит о диапазоне между ценой открытия и ценой закрытия данного торгового периода. Когда цена закрытия выше, чем цена открытия, тело свечи белое (рис.1 а). Если тело черное (рис.1 б), значит, цена закрытия была ниже цены открытия.

Свечи могут иметь тени - нижнюю и верхнюю, длина теней зависит от расстояний между ценами открытия/закрытия и минимальными/максимальными ценами.

Японские свечи строятся на графике одна за другой, образуя различные паттерны. Согласно теории, некоторые паттерны могут с определенной вероятностью говорить о смене образовавшегося тренда, его подтверждении или о нерешительности рынка.

Длинные тела японских свечей, как правило, говорят о сильном давлении со стороны покупателей или продавцов (в зависимости от цвета свечи). Короткие тела означают, что борьба между быками и медведями была слабой.

Черная марибозу — длинное черное тело без тени с одной из сторон. Часто становится частью медвежьей модели продолжения или бычьей модели разворота, особенно если появляется во время нисходящего тренда. Длинная черная свеча указывает на серьезную победу медведей, поэтому часто оказывается первым днем многих разворотных моделей бычьего характера.

Таблица 1. Типы свечей

Отдельные свечи чрезвычайно важны для анализа комбинаций японских свечей. Когда аналитик использует их по отдельности, а затем в сочетании с другими свечами, перед ним раскрывается психологическое состояние рынка.

2. Идентификация базовых типов свечей

2.1. Необходимые структуры

Свечные модели могут быть как отдельной свечей, так состоять из нескольких свечей. Для свечных моделей существуют определенные правила распознавания.

Например: Вечерняя звезда (медвежья модель). Направление тренда вверх. Первая и третья свеча — «длинные». Тени звезды короткие, цвет значения не имеет. Классическая модель: отрыв звезды от Close первой свечи, для Форекс и внутри дня: Close первой свечи и Open звезды равны. Третья свеча закрывается внутри тела первой.

Поэтому сначала научимся распознавать типы свечей. Для этого напишем функции RecognizeCandle, которые будут распознавать тип свечи и возвращать нам необходимую информацию.

• symbol – имя символа,
• period – период графика,
• time – время открытия свечи,
• aver_period – период усреднения,
• res – структура, в которую возвращается результат.

Данная функция использует функцию CopyRates для получения данных предыдущих aver_period+1 свечей. Обратите внимание на то, в каком порядке хранятся данные в получаемом массиве. И используется при написании советников (Experts), но для индикаторов, лучше использовать другую функцию.

• time, open, high,low,close,tick_volume,volume,spread – массивы соответствующих данных
• period – период графика,
• index – индекс анализируемой свечи,
• aver_period – период усреднения,
• res – структура, в которую возвращается результат.

Определимся, какие результаты нам нужны, исходя из правил распознавания свечной модели:

• цены открытия, закрытия, максимума и минимума;
• время открытия свечи;
• направление тренда;
• бычья свеча или медвежья;
• размер тела свечи – абсолютная величина;
• тип свечи (по табл. 1).

где trand и type - переменные типа перечисления:

Рассмотрим подробнее функцию RecognizeCandleMain() в которую мы передаем массив структур MqlRates.

2.2. Распознавание типа свечи

Начинаем заполнять нашу возвращаемую структуру CANDLE_STRUCTURE данными.

Определение тренда. Что такое тренд? Если бы на этот вопрос имелся достаточно полный ответ, были бы раскрыты секреты рынка. В нашей статье мы будем использовать методику определения тренда с помощью скользящей средней.

MA=(C1+C2+…+Cn)/N,где C – цены закрытия, N – число баров.

Л. Моррис в своей книге «Японские свечи метод анализа акций и фьючерсов, проверенный временем» использует для идентификации краткосрочного тренда скользящую среднюю с периодом десять, если цена закрытия выше средней – тренд восходящий, если ниже – нисходящий.

Вот как это выглядит:

Далее определяем, является наша свеча бычьей или медвежьей, вычисляем абсолютную величину тела свечи, размеры теней, средний размер тела свечи за aver_period и другие необходимые промежуточные данные.

Теперь займемся непосредственно идентификацией типов свечей.

2.3. Правила идентификация типов свечей

«Длинные» свечи. Для определения «длинной» свечи, проверим величину текущей свечи относительно среднего значения aver_period предыдущих свечей.

(Тело) > (усредненное тело последних пяти дней) *1.3

«Короткие» свечи. Для определения «коротких» свечей используем тот же принцип, что и для «длинных», только изменим условие.

(Тело) < (усредненное тело последних X дней) *0.5

Доджи. Доджи возникает, когда цены открытия и закрытия равны. Это исключительно жесткое правило. В случае большинства типов данных при нахождении моделей свечей можно допускать некоторые отклонения. Формула позволяет устанавливать процентную разницу между двумя ценами в приемлемых границах.

(Тело доджи) < (диапазон от максимальной до минимальной цены) * 0.03

«Марибозу». Это свеча, у которой нет максимума или минимума, либо они очень малы

(нижняя тень) < (тела) * 0.03 или (верхняя тень) < (тела) * 0.03

При написании индикатора к данной статье возникла необходимость отделить «длинный» «Марибозу», для этого пришлось добавить условие проверки «длинной» свечи.

«Молот» и «Повешенный». Тело расположено в верхней части дневного диапазона, а нижняя тень значительно длиннее, чем тело. Необходимо также рассмотреть длину верхней тени, если таковая имеется. Отношение между телом и нижней тенью определяется как процентное отношение длины тела к длине нижней тени:

(нижняя тень)>(тело)*2 и (верхняя тень)< (тело)*0.1

«Падающая звезда» и «Перевернутый молот» аналогичны «Молоту», только условие наоборот:

(нижняя тень)<(тело)*0.1 и (верхняя тень)> (тело)*2

«Волчки». Это «короткие» свечи с тенями длиннее тела:

(нижняя тень) > (тело) и (верхняя тень) > (тело)

Исходный текст функции и описания структур находятся во включаемом файле CandlestickType.mqh.

Также к статье прилагается индикатор Candlestick Type Color.mq5, который раскрашивает свечи на графике в зависимости от их типа.

Рисунок 2. Пример работы индикатора Candlestick Type Color.mq5

Итак, мы создали функцию, которая возвращает все необходимые данные.

Теперь можно переходить к созданию индикатора, который будет распознавать свечные модели (паттерны).

Свечная модель может быть как отдельной свечой, так и состоять из нескольких свечей, редко более пяти-шести. В японской литературе иногда ссылаются на модели, состоящие даже из большего числа свечей. Порядок, в котором мы будем рассматривать модели, не отражает их важности или прогностических возможностей.

Свечные модели делятся на два типа – модели разворота и модели продолжения.

Рассмотрение будет происходить от простых моделей (одна свеча) к сложным (несколько свечей). Рисунок, изображающий модель, будет начинаться двумя маленькими вертикальными линиями. Эти линии просто показывают направление предыдущего тренда рынка, и их не следует использовать в качестве непосредственного указания на взаимные отношения моделей.

Модели будут представлены в форме таблицы, в первой строке бычья модель, во второй - противоположная ей медвежья модель, если она существует.

3.1. РАЗВОРОТНЫЕ МОДЕЛИ СВЕЧЕЙ

3.1.1. Модели, состоящие из одной свечи

Получаем данные для одной свечи:

и распознаем модели.

Тренд нисходящий. Верхняя тень не менее чем в 2, и не более чем в 3 раза больше тела. Нижней тени нет, или она очень короткая (не более 10% диапазона свечи). Цвет тела при долгосрочной игре значения не имеет; при краткосрочной — белый молот намного сильнее черного. Подтверждение обязательно.

Хочется обратить ваше внимание на то, что в случае с «падающей звездой» на самом деле необходимо две свечи, поскольку согласно условиям распознавания тело предыдущего дня принимается во внимание.

Также как и в случае с «падающей звездой» используется две свечи, поскольку для распознавания модели тело предыдущего дня принимается во внимание.

3.1.2. Модели, состоящие из двух свечей

Добавляем еще одну свечу:

и распознаем модели:

Тренд нисходящий. Тело второй свечи полностью перекрывает тело первой. Форекс: совпадают Close черной свечи и Open белой. Тени значения не имеют. Подтверждение обязательно.

Тренд нисходящий. Первая свеча модели — длинная черная. Доджи находится внутри диапазона первой свечи, включая тени. Форекс: доджи на уровне Close первой свечи. Если тени доджи короткие, модель следует рассматривать как Звезду доджи (б) для форекс. Подтверждение желательно.

Тренд нисходящий. Тело первой «длинной» свечи полностью поглощает тело второй. Тени значения не имеют. Форекс: Close черной свечи и Open белой совпадают. Подтверждение обязательно.

Тренд нисходящий. Первая свеча модели — «длинная» черная. Вторая сессия — доджи с разрывом в направлении тренда. Форекс: без разрыва. Тени доджи короткие. Подтверждение обязательно.

3.1.3. Модели, состоящие из трех свечей

Это редкая, но важная разворотная модель. Тренд нисходящий. Первая свеча модели — «длинная» черная свеча. Вторая свеча — доджи с разрывом, причем разрыв не только между телами свечей, но и между тенями. Третья свеча — «длинная» белая свеча с таким же разрывом между тенями и закрытием внутри тела первой свечи.

Это редкая, но важная разворотная модель. Тренд восходящий. Первая свеча модели — «длинная» белая свеча. Вторая свеча — доджи с разрывом, причем разрыв не только между телами свечей, но и между тенями. Третья свеча — «длинная» черная свеча с таким же разрывом между тенями и закрытием внутри тела первой свечи.